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基于人工智能技术的证券领域风险监测服务平台实现了对股票经纪业务和证券基金资产管理业务的风险监测。 1)股票异常交易监测(股票经纪业务中的风险) 证券账户的开户环节和使用环节都需要落实实名制,使用外挂进行股票交易、高杠杆率借钱炒股、借证券账户给别人使用等行为，统称为股票异常交易。 传统上，通过人工观察各种异常交易的模式和行为特征，总结出规律，再利用这些规律、经验去发现新的异常交易。这种方法查找精度不够，这些规律只利用了部分数据，往往不够深刻，导致存在大量的误报，非异常交易被认定为异常交易，大量资源被浪费。 因此，引入人工智能技术，利用股票交易相关的静态数据和交易流水数据训练机器学习模型，充分利用证券公司海量数据，获得高精度异常交易监测模型，利用此模型发现涉嫌异常交易账户的精度大大提升，相比人工方法，该模型检出的异常交易账户数量降低了两个数量级，大大缓解了证券公司进行自查以及后续处置的投入。 利用这一功能，监管方可针对性的对证券公司进行检查，也可掌握异常交易的整体状况；而证券公司可高效的作自查，提升合规水平，减少因违规被处罚的可能。 2)证券基金资管计划风险监测 证券基金资管计划容易受到市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等各种风险的影响。市场上的资管计划存在多层嵌套、刚性兑付、资金池、通道泛滥等违规或高风险行为，引起了监管层的注意。监管层和证券公司，都需要一个工具，了解资管计划整体风险水平，以及风险爆发时可能发生的传染情况，以便提前采取预防措施，控制风险的影响范围。 利用全量资管产品数据，构建资管行业图谱网络，通过网络全面的观察和透视资管计划之间的关联关系，并对风险传染过程进行建模与量化。利用这一工具，监管方可以获得资管行业整体风险积累情况，并通过网络高效的发现资管计划运作中存在的资金空转、关联交易等违法违规行为，证券公司可利用这一工具进行自查，降低资管产品之间的耦合度，预防风险扩大。 技术创新 证券领域风险监测服务平台，项目建设的创新点如下：首次运用图数据库构建金融证券行业知识图谱，如何构建证券领域行业特征，如何构建证券金融市场风险传播模型。 1)运用先进图数据库构建资管行业知识图谱 知识图谱的构建关键在于确定节点和关系，依据证券投资的业务经验，共确定了几类节点，分别是企业、人，产品等。其中，产品具体包含资管计划、公募基金、私募基金、债券、股票、股权、同业存单等，在这几类实体间确定了数十个关系，根据不同业务确定不同的风险传播值，在错综复杂的金融交易网络中，无重复，无漏缺的计算每一个节点的最终受风险程度。 图(Graph)是由顶点的有穷非空集合和顶点之间边的集合组成，表示为G(V, E)。其中G表示一个图，V是图G中顶点的集合Vertices，E是图G中边的集合Edges。 根据E是否有方向，图可以分为有向图和无向图。事实上无向图是有向图的特例，在图计算中我们通常统一表示为有向边edge = (源顶点source, 目的顶点target)。 根据E是否有权重，图可以分为权重图(网)和非权重图。则图的每个顶点v和每条边e都有关联的值，顶点和边的值都可以被修改。 2)证券行业风险传播算法 在前述构建的网络中以风险源为起始点，沿着风险传播方向遍历网络，解析出子图之后做矩阵运算，根据不同路径的风险传播模型，计算出每一个节点的风险值，最后按照风险值的大小以列表的形式显示出来，并且展示出由这一个风险源辐射到的所有产品，公司，自然人等。 3)运用复杂网络深度学习挖掘异常异常行为 证券领域风险监测服务平台，原理主要是通过对已经确认的特定类型异常交易账户交易行为记录进行自动化学习，基于人工智能算法识别相关账户区别于普通账户的隐藏行为模式和特点，并在此基础上建立异常账户自动识别模型。在技术实现上，应用机器学习中的深度学习技术，构建基于客户数据的复杂网络，利用开发商提供的机器学习平台功能，在众多器学习算法中自动调优，结合特定账户开展有监督训练，提升异常交易账户发现能力；在指标设计上，综合运用传统经验指标与数理统计指标，构建出97个数据校验字段，通过对客户账户基本信息、交易行为、转账行为、登录行为、股票价位偏好、交易规模以及交易记录之间的差异度、偏移度和极端度等多维度数据开展数据挖掘；在检验效果上，随机抽取特定类型异常交易账户20%作为待验证数据，“智查系统”可检测出其中80%（即模型召回率）；经核实，系统检测出的疑似账户有90%涉嫌违规行为（即模型准确率）。2019年以来，根据监管协作获取的新增信息优化筛查模型，模型召回率和准确率进一步提升。 4)自动一体化审查机制 “智查系统”依托既有客户关系管理系统及关键事件提醒机制，配套开发“存疑账户数据核查”工作流程系统模块。该模块串联各应用单位，覆盖存疑账户推送、处理与结果反馈的全过程，确保线索可以及时推送至存疑账户所属分支机构。处理期间，公司总部经纪业务、合规人员深度参与，充分发挥咨询、指导和监督作用，确保工作高效开展。